Publikationen
Wir möchten einen Überblick über ausgewählte publizierte Beiträge geben, die bei uns entstanden sind. Weitere Informationen der einzelnen Beschäftigten können den Teamseiten entnommen werden.
- Aslan, A., & Posch, P. N. (2022). Does carbon price volatility affect European stock market sectors? A connectedness network analysis. Finance Research Letters, 50, 103318.
- Neukirchen, D., Engelhardt, N., Krause, M., & Posch, P. N. (2022). The value of (private) investor relations during the COVID-19 crisis. Journal of Banking & Finance, 106450.
- Aslan, A., & Posch, P. N. (2022). How Do Investors Value Sustainability? A Utility-Based Preference Optimization. Sustainability, 14(23), 15963.
- Neukirchen, D., Engelhardt, N., Krause, M., & Posch, P. N. (2022). Firm efficiency and stock returns during the COVID-19 crisis. Finance Research Letters, 102037.
- Piatkowski, N., Posch, P. N., & Krause, M. (2021, June). How to Trust Generative Probabilistic Models for Time-Series Data?. In International Conference on Learning and Intelligent Optimization (pp. 283-298). Springer, Cham.
- Aslan, A., Poppe, L., & Posch, P. (2021). Are Sustainable Companies More Likely to Default? Evidence from the Dynamics between Credit and ESG Ratings. Sustainability, 13 (15), 8568.
- Engelhardt, N., Ekkenga, J., & Posch, P. (2021). ESG Ratings and Stock Performance during the COVID-19 Crisis. Sustainability, 13 (13), 7133.
- Swade, A., Köchling, G. & Posch, P.N. (2021) Managerial behavior in fund tournaments—the impact of TrueSkill. In: Journal of Asset Management
- Engelhardt, N., Krause, M., Neukirchen, D., & Posch, P. N. (2020). Trust and stock market volatility during the COVID-19 crisis. In: Finance Research Letters, 101873.
- Köchling, G. Posch, P. N. Hahnenstein, L. (2020): Do Firms Hedge in Order to Avoid Financial Distress Costs? New empirical evidence using bank data. In: Journal of Business Finance & Accounting
- Posch, P. N. Bücher, A. Schmidtke, P. (2020): Using the Extremal Index for Value-At-Risk Backtesting. In: Journal of Financial Econometrics
- Engelhardt, N. Neukirchen, D. Krause, M. Posch, P. N. (2020): What Drives Stocks during the Corona-Crash? News Attention vs. Rational Expectation. In: Sustainability
- Köchling, G. Schmidtke, P. Posch, P. N. (2020): Volatility forecasting accuracy for Bitcoin . In: Economics Letters
- Kranz, S. Löffler, G. Posch, P. N. (2019): Predatory Short Sales and Bailouts. In: German Economic Review
- Köchling, G. Müller, J. Posch, P. N. (2019): Does the Introduction of Futures Improve the Efficiency of Bitcoin?. In: Finance Research Letters
- Müller, J. Posch, P. N. (2019): Consumption volatility ambiguity and risk premium’s time-variation. In: Finance Research Letters
- Rafeld, H. Fritz-Morgenthal, S. G. Posch, P. N. (2019): Whale Watching on the Trading Floor: Unravelling Collusive Rogue Trading in Banks. In: Journal of Business Ethics
- Köchling, G. Müller, J. Posch, P. N. (2019): Price delay and market frictions in cryptocurrency markets. In: Economics Letters
- Kunsteller, S. Müller, J. Posch, P. N. (2018): Do illiquid stocks jump more frequently?. In: Applied Economics
- Bergmann, A. Posch, P. N. (2018): Mandatory Sustainability Reporting in Germany: Does Size Matter?. In: Sustainability
- Müller, J. Posch, P. N. (2018): Wrong-way-risk in tails. In: Journal of Asset Management
- Paraskevopoulos, T. Posch, P. N. (2017): A hybrid forecasting algorithm based on SVRs and Wavelets Decompositions. In: Quantitative Finance and Economics
- Lübbers, J. Posch, P. N. Erhardt, J. (2017): Bail-in and asset encumbrance - Implications for banks' asset liability management. In: Journal of Banking Regulation
- Posch, P. N. Ullmann, D. Bowden, R. J. (2017): Income distribution in troubled times: Disadvantage and dispersion dynamics in Europe 2005–2013. In: Finance Research Letters
- Mayordomo, S. Posch, P. N. (2016): Does central clearing benefit risky dealers?. In: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
- Lübbers, J. Posch, P. N. (2016): Commodities' common factor: An empirical assessment of the markets' drivers. In: Journal of Commodity Markets
- Posch, P. N., Erhardt, J., & Hard, T. (2015). The impact of commodity finance on resource availability. Applied Economics Letters, 22(7), 525-528.
- Posch, P. N. Bowden, R. J. Bläsche, T. (2014): Data smoothing and end correction using entropic kernel compression. In: Stat
- Posch, P. N. Kalteier, E. M. Molt, S. Nguyen, T. (2014): Value-based assessment of sovereign risk. In: Qualitative Research in Financial Markets
- Posch, P. N. Kalteier, E. M. (2013): Sovereign asset values and implications for the credit market. In: Review of Financial Economics
- Posch, P. N. Löffler, G. (2013): Wall Street’s bailout bet: Market reactions to house price releases in the presence of bailout expectations. In: Journal of Banking & Finance
- Posch, P. N. Pollege, S. (2013): Managing and trading sovereign risk using credit derivatives and government markets. In: The Journal of Risk Finance
- Posch, P. N. Bowden, R. J. (2013): In Contango Versus Backwardation, the Truth May Not be in Convenience: Disequilibrium States and the Spot-Forward Balance in Commodity Markets. In: Procedia Computer Science
- Posch, P. N. (2013): Benford or Not-Benford? How to test for the First-Digit Law . In: Journal of Fundamental and Applied Statistics
- Posch, P. N. Bowden, R. J. (2011): The bonus pool, mark to market and free cash flow: producer surplus and its vesting in the financial markets. In: Applied Financial Economics
- Posch, P. N. (2011): Time to change. Rating changes and policy implications. In: Journal of Economic Behavior & Organization
- Posch, P. N. Bowden, R. J. (2010): Quality Signalling and Ratings Credibility: Regulatory Reform for the Ratings Industry.
- Posch, P. N. (2008): A survey on sequences and distribution functions satisfying the first-digit-law. In: Journal of Statistics and Management Systems
- Posch, P. N. Löffler, G. (2007): How do Rating Agencies Score in Predicting Firm Performance.
- Posch, P. N. Kreiner, W. A. (2006): Analysing digits for portfolio formation and index tracking. In: Journal of Asset Management
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Anfahrt & Lageplan
Der Campus der Technischen Universität Dortmund liegt in der Nähe des Autobahnkreuzes Dortmund West, wo die Sauerlandlinie A45 den Ruhrschnellweg B1/A40 kreuzt. Die Abfahrt Dortmund-Eichlinghofen auf der A45 führt zum Campus Süd, die Abfahrt Dortmund-Dorstfeld auf der A40 zum Campus-Nord. An beiden Ausfahrten ist die Universität ausgeschildert.
Um mit dem Auto vom Campus Nord zum Campus Süd zu gelangen, besteht die Verbindung über den Vogelpothsweg / die Baroper Straße. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Auto auf einem der Parkplätze des Campus Nord abzustellen und die H-Bahn (hängende Einschienenbahn) zu nutzen, die die beiden Standorte bequem verbindet.
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Zu den Wahrzeichen der TU Dortmund gehört die H-Bahn. Linie 1 verkehrt im 10-Minuten-Takt zwischen Dortmund Eichlinghofen und dem Technologiezentrum über Campus Süd und Dortmund Universität S, Linie 2 pendelt im 5-Minuten-Takt zwischen Campus Nord und Campus Süd. Diese Strecke legt sie in zwei Minuten zurück.
Vom Flughafen Dortmund aus gelangt man mit dem AirportExpress innerhalb von gut 20 Minuten zum Dortmunder Hauptbahnhof und von dort mit der S-Bahn zur Universität. Ein größeres Angebot an internationalen Flugverbindungen bietet der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Düsseldorf, der direkt mit der S-Bahn vom Bahnhof der Universität zu erreichen ist.
Die Einrichtungen der Technischen Universität Dortmund verteilen sich auf den größeren Campus Nord und den kleineren Campus Süd. Zudem befinden sich einige Bereiche der Hochschule im angrenzenden Technologiepark.
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Das Dokument bzw. die Grafik stellen sehr vereinfacht die Autobahnen und Bundesstraßen rund um die Technische Universität Dortmund dar:
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Dieses Dokument enthält einen einfachen Campusplan in deutsch und englisch: